Início Contato Nossos serviços A Billy Fire LLC oferece serviços de programação EasyLanguage para a plataforma de negociação Tradestation. Informações de contato Por favor, e-mail: martyn. whittakermarkplex ou telefone 858 668 0874 Endereço para correspondência: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Página do Facebook: Tarifas Veja a nossa Política de Privacidade atualizada. A Billy Fire LLC fornece serviços de programação EasyLanguage para a plataforma de negociação Tradestation. TradeStations EasyLanguage é uma ótima ferramenta. Parte do nosso negócio é ajudá-lo a traduzir a análise técnica em estratégias, indicadores ou mostrar-me estudos que irão ajudar a orientar a sua negociação. Com base no uso do Tradestation EasyLanguage, oferecemos os seguintes quatro serviços: 1) Tutoriais GRÁTIS O EasyLanguage não é uma linguagem difícil de aprender. Nossas páginas tutorial GRÁTIS levá-lo através de alguns exemplos simples de programação STEP-BY-STEP que visam ajudar o seu aprender a desenvolver seus próprios programas. A grande vantagem desta abordagem é que você vai desenvolver o conjunto de ferramentas para ajustá-lo negociação idéias e escrever novos programas sempre que você precisar e sem pagar altas taxas de consultoria. 2) Programas Nós ocasionalmente desenvolvemos programas que você pode achar útil em sua análise técnica. Estes programas serão normalmente transferíveis por uma taxa. 3) Formação Oferecemos sessões de formação EasyLanguage através da Internet. Estes cobrem uma variedade de tópicos (sinta-se livre para nos informar de qualquer tópico que você gostaria que cobrimos), última hora, incluindo perguntas e respostas. Uma vez que você é capaz de pagar agora Programas CLIQUE AQUI PARA DESCONTOS ESPECIAIS EM MARKPLEX ESTRATÉGIAS. Programa 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Este programa está disponível para download imediato a partir de 74,95 clicando aqui para efetuar o pagamento mediante PayPal. Clique aqui para ver mais detalhes. Este programa funciona criando linhas em zig-zag (baseadas em pivôs baixos e altos). Cada vez que uma linha em zig-zag é confirmada os níveis de Fibonacci são calculados. Estes níveis de Fibonacci são comparados com níveis de Fibonacci anteriores e se eles estão próximos o nível armazenado na matriz tem sua espessura aumentada em um. O atributo thickness é utilizado para indicar a significância do nível. Níveis mais significativos são desenhados no gráfico usando uma linha mais espessa e somente as linhas acima da espessura de entrada do usuário são estendidas para a direita. Clique aqui para ver mais detalhes e fazer o download do programa 1 Programa 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Este programa está disponível para transferência imediata a 49.95 clicando aqui para efetuar o pagamento utilizando PayPal. Clique aqui para ver mais detalhes. O programa 2 calcula esses níveis de pivô (usando o método clássico de cálculo, os níveis de Woodie ou os níveis de Camarilla) e então procura encontrar níveis de pivô próximos aos encontrados anteriormente no gráfico (dentro do Gold Pass Adesão Se você quiser os benefícios da opção de associação clique no botão, abaixo para se inscrever: wpeStoresubscribe: productid: 52: end Com a opção de associação você terá acesso ao curso básico de treinamento, juntamente com as atualizações que eu faço para o curso em Espero que os membros façam comentários para que eu possa criar novos vídeos ou esclarecer as informações existentes. Além disso, os membros serão elegíveis para: Acesso contínuo a materiais de treinamento básico. Vários vídeos e materiais serão adicionados a este curso de tempos em tempos Acesso contínuo aos vídeos intermediários e materiais de treinamento assim que estiverem disponíveis Capacidade de solicitar materiais de treinamento adicionais ou buscar esclarecimentos sobre materiais existentes. Um download gratuito a cada trimestre. Cada trimestre um programa diferente ou programa tutorial do site Markplex estará disponível para você baixar sem nenhum custo adicional. Um desconto de 20 em todos os programas para download ou tutoriais disponíveis através markplex. Um desconto adicional de 10 nossas taxas de programação (fazendo um desconto total de 20). Capacidade preferencial de fazer sugestões para futuros tutoriais ou programas. Acesso premium a novos tutoriais à medida que eles se tornam disponíveis Esses benefícios estão disponíveis para você enquanto ainda é um membro. Se você decidir juntar-se agora Gold Pass conteúdo Gold Pass Q 038 A Entrar Tutorial 107 Configurar 8216Utilizar olhar dentro bar backtesting8217 Eu desenvolvo TradeStation EasyLanguage programas que você pode achar útil como uma forma de ganhar maior EasyLanguage habilidades (através da leitura através do código de programa) E em sua análise técnica. Estes programas TradeStation são transferíveis por uma taxa. Clique aqui para obter uma lista de programas e resumos. Gold Pass membros são elegíveis para 20 fora do programa de preços quando eles digitam um código de desconto especial (ver markplex / gold-pass-content / para obter o código mais recente). Eu também criar livre EasyLanguage tutorials. Like Isso Diferentemente rshah 24 Jul 2017 Eu tenho uma estratégia muito boa que produz bons resultados em 1 hora EUR / USD, mas quando eu mudei para Tradestation e testá-lo, permitindo Look inside bar (tick tick test ), Os resultados para os últimos 6 meses é totalmente diferente e ruim. (Seis meses porque tradestation só permite 6 meses de dados de carrapatos). Estou assumindo que SQ em 1 hr vai sair ou ter entrada apenas no fechamento de 1hr bar, embora o lucro é atingido quando a barra está em execução, mas em dados tick que não é o caso (Perto de dados em tempo real). Como faço para evitar essa situação. Estou correndo estratégias para alguns dias em SQ para encontrar alguns bons e então eu sei que há uma possibilidade quando eu testá-lo em tradestation, permitindo que os dados tick, minhas estratégias vão falhar como dentro de 1 hr bar, o preço pode mover para cima ou para baixo Drasticamente algum dia e eu não quero esperar até perto do bar para sair ou tirar proveito. Isso significa que o meu par de dias de esforço se foi. Então qual é a melhor maneira aqui. Existe alguma maneira em SQ, eu tomar tomar lucro ou parar de perda quando acontece em vez de esperar por perto da barra (por exemplo, SQ pode olhar para a perda não realizada ou valor de lucro e, em seguida, sair ou ter lucro em vez de olhar para o lucro realizado no final Do bar.) Like This Ao contrário tomas262 26 Jul 2017 Como funciona sua estratégia Ele entra e sai com a mesma barra geralmente Como este Ao contrário rshah 27 Jul 2017 entra e sai na barra seguinte. Ele avalia a condição no final da barra e entrar ou sair na abertura da próxima barra (por exemplo, no meu caso 1hr bar) entrada é bom, mas sair, eu não quero esperar até 1hr bar termina conhecendo o meu lucro alvo ou Stop loss já é atingido enquanto a barra está em execução. Há alguma solução para isso ou eu teria que executar a avaliação sempre em dados de carrapatos para evitar esse tipo de situação. Como vocês usam 1HR ou 4HR TF. (Opção de time-frame selecionada você escolhe ou você escolhe dados de tick Real (opção mais lenta) - se você usar a opção de TF selecionada por 1hr ou 4hr você vai correr em situação semelhante como eu fiz a menos que vocês estão usando alguma outra maneira alternativa. Isso Ao contrário tomas262 05 Ago 2017 Você já teve sucesso com seus testes A melhor prática é sempre usar dados de carrapatos sempre que possível para obter a maior precisão se você não estiver trabalhando intencionalmente com os preços de fechamento do bar. SQ é capaz de gravar PT preencher por exemplo A preço especificado, mesmo se você usar apenas os dados de 1H, por exemplo, uma vez que, basicamente, verifica se o preço excedeu PT após a entrada. Você pode enviar a estratégia para supportstrategyquant e vou olhar para ele como este Ao contrário rshah 07 de agosto de 2017 1) Sempre usar dados de carrapatos sempre que for possível obter a maior precisão. Sim. Eu concordo, mas tradestation não fornece dados de carrapato mais de 6 meses, então não há nenhuma maneira para eu voltar testar mais de 6 meses em SQ usando dados de tradestation. No entanto eu posso usar dados tick ticker downloader (Duskacopy) e testar back em SQ, encontrar uma boa estratégia, mas então como eu testa-los em tradestation como tradestation não tem dados de carrapato para mais de 6 meses. Como faço para garantir que a minha estratégia irá executar a forma como ele funciona em SQ usando tickdata de Duskacopy em tradestation no futuro sem testá-los em dados de backtesttage fornecidos. 2) S Q é capaz de gravar preenchimento PT, por exemplo, a preço especificado, mesmo se você usar apenas dados 1H por exemplo, uma vez que basicamente verifica se o preço excedeu PT após a entrada. Não. Esta afirmação não está correta se eu entendi corretamente então. Veja a captura de tela anexada como um exemplo e explique-me porquê. Screenshot 1 (gbpusdDuskcopy1minPrecisionH1TFv1) - Eu uso duska dados - uso 1 min precisão (Lento) e original TF - H1. Screenshot 2 (gbpusdDuskcopySelectedTFPrecisionH1TFv2) - Eu uso duska dados - uso selecionado TF precisão (mais rápido) e original TF - H1. Agora se SQ é capaz de gravar PT ou SL no preço especificado em vez de esperar por 1hr bar para fechar, em seguida, 1) timestamp de entrada e preço deve corresponder para os comércios em ambos screenshot - não faz (olhar para a ordem 2, 6, 10, 11 em ambas as screenshots) 2) Exit - PT e SL devem corresponder se a sua afirmação é correta sobre SQ está olhando preço específico para PT e SL. - Não corresponde ----- ((olhe para a ordem 2, 6, 10, 11 em ambas as screenshots) minhas negociações rentáveis virou negativo. Tenho também anexado uma estratégia aqui por exemplo. Como este Ao contrário tomas262 10 de agosto de 2017 Como faço para garantir que minha estratégia irá executar a forma como ele funciona em SQ usando tickdata de Duskacopy em tradestation no futuro, sem testá-los em tradestation desde backtest dados. Você precisa usar os mesmos dados para conseguir isso. Você tem comparado dados de TradeStation para Dukascopy Eles correspondem a 99 Primeiro você precisa ter certeza sobre os dados antes de iniciar o desenvolvimento do sistema Como este Ao contrário rshah 10 de agosto de 2017 sim Tom, concordo que os dados de dukascopy e tradestation tem que combinar. Meu número de pergunta (1) estava em relação à sua resposta sugerindo usar sempre dados de carrapatos e meu desafio era encontrar dados de carrapatos para mais de 6 meses de idade no Tradestation. Estou certo de que outros usuários estão usando a plataforma de negociação, mas não sei como Eles estão fazendo testes de 5 anos ou 10 anos de volta (usando a precisão de carrapatos em tradestation) ou (usando dados de tradestation em SQ) - Usando dukascopy tick dados em SQ para backtesting não será uma opção viável se estou planejando usar plataforma de tradestation e Dados para negociação ao vivo. Você pode por favor fornecer uma resposta na pergunta (2). Like This Ao contrário tomas262 13 Aug 2017 Eu tentei o seguinte cenário: Importados dados de barra de 30 min para E-mini Dow Futures - YM Precisão usada: Selected Timeframe only Usado PT amp SL obrigatório Eu fiz alguns testes e você pode ver na minha tela que SQ É capaz de registrar PT preencher intrabar mesmo se eu usei dados de preço baseados apenas 30 min. A lógica aqui é se a barra alta excede o preço da PT para uma posição longa, então o preenchimento do alvo é registrado ao preço da PT. Você não precisa de dados de carrapatos para isso realmente. A mesma lógica aplica-se aqui para SL. Eu conheço os guys que compraram dados do carrapato aqui disktrading. i. Om / disktrading / se você realmente precisa deles, mas eu pessoalmente nunca precisei deles. Eu gosto de manter as coisas simples Arquivos Relacionados Like This Ao contrário rshah 14 Aug 2017 obrigado pela sua ajuda. Eu concordo que se o preço atinge a barra alta então PT será gravado, mas imagine para o mesmo cenário, se eu tiver uma parada em 17590 e destino em 17620. Agora eu importar a estratégia em tradestation e testá-lo de volta. No teste de retrocesso de tradestation, uma vez que estamos usando barra de 30 min, motor de backtest de tradestação só vai ver aberto, perto da barra, mas não saberia a seqüência de alta e baixa. Uma vez que no nosso caso em sua captura de tela. Era um bar de alta. E parece que baixa estava perto de aberto. Tradestation vai me parar e registrar uma perda para este comércio em backtest. Tradestation assumirá baixa foi primeiro hit e, em seguida, o preço subiu. Mas suponha, você está executando esta estratégia ao vivo, o resultado poderia ser diferente, o preço poderia ter feito alto em primeiro lugar após a abertura e, em seguida, fez baixa e eu teria reservado lucro. Então é a questão da ordem cronológica no backtesting. Cotações do guia Tradestation As barras baseadas no tempo incluem o Open, High, Low e Close para o período de tempo especificado. Quando você trabalha com dados históricos para testar uma estratégia, TradeStation não conhece a ordem cronológica das transações que compõem a barra. As únicas transações para as quais a cronologia é conhecida são o Open, que ocorreu primeiro, e o Close, que ocorreu pela última vez. Com barras baseadas no tempo baseadas em dados históricos, não há maneira de saber se o mercado abriu e, em seguida, desceu, ou o mercado abriu e, em seguida, subiu. ((Este é o problema que estou lutando com)) Então, como você lida com isso assumir se você estiver usando Tradestation. Eu parei de usar PT e SL, juntamente com parar de arrastar e lucro arrastando, movetobreakevan em SQ Strategy Generation para evitar esta situação E até que eu descobri a solução ou se vocês podem sugerir uma alternativa. Por agora, estou usando o indicador baseado regra de saída e regra de entrada para evitar esta situação. Estou anexando uma tela tiros de minha estratégia de GRAL SANTAMENTE de SQ. If Pode encontrar a resposta, então eu posso simular o mesmo em Tradestation e ir ao vivo no dia seguinte, Olhe cafefully SQN, MAX DD e Return / DD razão desta estratégia e curva de equidade. Arquivos anexadosLooking-inside-bar Backtesting (LIBB) Um pouco de tempo tentando aprender Looking-Inside-Bar Backtesting (LIBB) melhor em tradestation (TS).Eu tenho algumas perguntas que eu não consigo encontrar as respostas e queria saber se alguém poderia ajudar a responder-lhes. Aqui estão as coisas Eu entendo: Por favor, corrija-me se algum destes está errado. A. LIBB é o melhor para estar em 1 tick para obter quotrealisticquot backtesting resultados para a sua estratégia. B. Quando você tem geração de ordem intra-bar (IOG), o código não é apenas executado nos pontos principais de uma barra, mas em toda a barra. Quando você tem o LIBB em 1 tick com IOG cada vez que um novo tick acontece, é como se uma nova barra tivesse ocorrido e seu código fosse executado novamente. Isso seria como o tempo real quando o preço muda e, em seguida, o código é re-ran para ver se ele atende às condições para excute uma ordem de compra / venda. C. Sem LIBB em você está apenas olhando para o amplificador aberto, próximo, alto da barra quando a barra é mais. Aqui estão minhas perguntas / interesses: 1. Quando o LIBB permitiria que você mudasse o número de carrapatos que você pode olhar para trás Como funciona esse trabalho Estou correto em minha lógica que, se você tiver definido para 10 carrapatos, o software olha para o Aberto executa o código e, em seguida, 10 ticks mais tarde olha para o código novamente amp funciona com o código Isso seria como executar o código a cada minuto com o LIBB definido para 1 minuto. 2. Existe maneira de negociar / escrever EL para que o código seja executado a cada 10 (ou tantas) carrapatos exatamente como fez no back-testing Por outro lado, seria possível escrever EL para executar um código a cada 1 minuto No gráfico de 5 minutos - em vez de usar o gráfico de 1 minuto. 3. Falando por gráficos diferentes. Como funciona o LIBB dentro da tabela de carimbos Não permite que você altere o número. Você só pode alterar o gráfico para ser diferentes quantidades de carrapatos por bar. Eu realmente não tenho um código quotgreatquot que estou trabalhando com isso. Eu apenas estou tentando entender os aspectos de Looking-Inside-Bar Backtesting e como usar esse conhecimento para melhor comércio em tempo real.
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